Pour une mission LONG TERME sur Paris (3ANS) dans une entité bancaire nécessitant une longue phase de cadrage, nous recherchons plusieurs profils experts :

• Un expert en conformité réglementaire sur le RWA 

• Plusieurs profils ayant déjà travaillés sur la production de reporting ICAAP

• Plusieurs profils ayant déjà travaillés sur la production de reporting COREP, FINREP, voire liquidité

• MOA métier risque de crédit 

• Un profil Hybrid Quant / MOA capable de comprendre les modèles sans avoir à les implémenter.

Postes en CDI ouvert au freelance. Deadline le 08 Novembre 2021.

Mission de 1 an renouvelable (Projet sur 3 ans)

Les thématiques sont les suivantes :

• Risque de crédit
• Regulatory Report
• Regulatory Capital

Les objectifs sont les suivants :

• La gestion et le reporting de ses risques de crédit et la mise en œuvre de modèles internes dédiés.
• La gestion et le reporting de ses risques structurels (liquidité, ALM "Asset and Liability Management, ICAAP, ").
• Phase de cadrage pour comprendre largement les normes que le client devra respecter en tant qu'entité réglementée et de définir des modèles opérationnels cibles de haut niveau pour la gestion de ces risques clés.
• Analyses normatives
• Mise en place de normes et de procédures

Domaine fonctionnel

En vertu de l'ICAAP, notre client est censé évaluer et quantifier tous les risques qui peuvent avoir un impact significatif sur ses fonds propres ou leurs résultats, de tirer une conclusion quant à leur adéquation.

Notre client devra me mettre en œuvre un processus périodique de détection de tous les risques significatifs auxquels il est exposé.

Vous serez associé au programme suivant : Il comprend un projet de "Gestion du capital réglementaire" sous la supervision du département financier dont l'objectif est de s'assurer que l'organisation est prête à calculer et piloter les exigences en matière de capital réglementaire et à communiquer à ce sujet, conformément aux exigences du CRR2 et aux recommandations de l'ABE.

5. Description de la mission

Supervision du projet de gestion des fonds propres réglementaires :

Gestion de projet pour assurer

• Le cadrage détaillé des travaux à réaliser pour atteindre l'objectif du projet
• La définition de la liste précise des livrables et l'attribution des responsabilités
• Identification et suivi des principaux risques et pilotage de la définition et du déploiement des solutions.
• Communication sur le projet aux sponsors et aux principales parties prenantes.
• Alignement avec d'autres projets

Expertise normative

•  Valider les exigences réglementaires liées à chacun des risques clés en termes de méthodes de calcul de la pondération des risques, en tenant compte de la réglementation actuelle et des changements attendus.

Méthodologies tenant compte de la réglementation actuelle et des changements prévus dans la réglementation à venir. Liste non exhaustive des risques à étudier :

• Risque de l'actif
• Risque de crédit
• Risque opérationnel
• Risque lié à l'assurance automobile
• Risque de concentration
• Risque de change
• Risque stratégique
• Risque lié aux pensions
• Risque CVA

Fournir une analyse normative approfondie sur l'adaptation de la gestion du capital réglementaire à l'activité de l'entreprise et au cadre des données

Valider les exigences de RWAs et de Capital pour le Pilier 1 notamment (liste non exhaustive) :

• RWAs de crédit incluant la valeur résiduelle.
• RWA opérationnels
• RWAs de marché (FX, dérivés, contrepartie)

Valider les exigences en capital notamment sur les stress-tests :

Construire et documenter des modèles de stress-tests

• Sur le modèle de crédit c'est-à-dire stressant tous les paramètres de crédit ou un seul paramètre
• Sur le risque structurel
• Sur la valeur résiduelle et calculer les impacts sur le ratio de solvabilité

Estimer les impacts sur les ratios de solvabilité

Définir et mettre en œuvre un cadre de gouvernance et opérationnel adéquat sur le capital réglementaire.

Préparer la mise en place du calcul, du suivi et du pilotage du capital réglementaire :

• • Identifier et valider les métriques nécessaires pour contribuer à ces calculs , et contribuer à la définition du cadre de qualité des données et de la gouvernance
  • Documentation des méthodologies de calcul actuelles, de la conception et de la documentation des objectifs, de l'architecture informatique et de la mise en place opérationnelle de la production et du contrôle. L'architecture informatique et la production opérationnelle et le contrôle mis en place pour chaque type de risque dans le cadre des pondérations de risques.
  • Concevoir et mettre en œuvre des processus opérationnels pour assurer la planification du capital réglementaire avec d'autres processus clés du capital
  • Établir et mettre en œuvre de nouvelles procédures opérationnelles et leur cadre de contrôle respectif.

Documentation de la structure de l'équipe cible, de l'organisation, des compétences

Analyse normative en tenant compte des changements potentiels annoncés de la réglementation

• • La production correcte des pondérations de risques et le calcul et le reporting des fonds propres réglementaires (ex. ICAAP, SREP, etc.)
  • Concevoir la transformation organisationnelle du cadre comptable et de gestion des risques et soutenir la rédaction des premiers rapports ICAAP et SREP.
  • Contribution à la finalisation du dossier d'agrément réglementaire par la formalisation de la description du gestion du capital réglementaire mis en place et contribution au processus global de questions-réponses avec le régulateur jusqu'à l'octroi de l'agrément

Evaluation stratégique de l'organisation actuelle, identification des stratégies d'amélioration de la précision du capital et contribution au remplissage réglementaire.

Stratégies d'amélioration de la précision du capital et contribution du remplissage réglementaire

• • Analyse du cadre actuel de calcul des RWAs et identification des stratégies à déployer pour améliorer la précision du capital.
  • Description du modèle opérationnel cible pour calculer les RWAs et piloter les exigences de capital réglementaire
  • Contribution à la rédaction des réponses éventuelles aux questions et demandes du régulateur lors du processus de remplissage réglementaire 

Rédaction du premier reporting réglementaire

• • Rédaction du premier ICAAP
  • Rédaction du premier SREP
  • Assurer l'intégration de cette production à partir de 2023 dans le calendrier du conseil d'administration

 Liste des livrables attendus

• Analyse normative sur chaque risque pertinent compte tenu de la réglementation actuelle.
• Analyse normative de chaque risque pertinent en tenant compte de l'évolution attendue de la réglementation à venir.
• Documentation des méthodologies de calcul actuelles et cibles, de l'architecture informatique et de l'organisation opérationnelle pour chaque type de risque au sein de l'organisation pour chaque type de risque dans le cadre de la pondération des risques.
• Contribution à la rédaction des réponses aux questions et demandes du régulateur lors du processus de remplissage réglementaire , nécessitant potentiellement une analyse des limites de la configuration actuelle du calcul des RWAs et la description du modèle opérationnel et de la configuration cible pour contrôler le capital réglementaire
• Procédures opérationnelles
• Description du cadre de contrôle
• Documentation de la structure de l'équipe cible, de l'organisation, de l'ensemble des compétences,
• Analyse normative en tenant compte des changements potentiels annoncés de la réglementation
• Production correcte des pondérations de risques et le calcul et le reporting des fonds propres réglementaires (ex.ICAAP, SREP, etc.)
  •  Projet du premier ICAAP
  • Projet du premier SREP