EXPERT EN MODELISATION (FRTB) PARIS (Expert)

Job: EXPERT EN MODELISATION (FRTB) PARIS (Expert)

Job description


Pour notre client, une banque sur Paris, nous recherchons un expert en modélisation, idéalement avec une forte expérience FRTB

Il s’agit d’une mission longue (4/5 possible)

Poste en CDI ou Indépendant

 

Le candidat doit avoir les compétences suivantes:

  • En développement et création de modèle (credit risk ou market risk ou idéalement FRTB..)
  • Compétences avancées en programmation en Java, Excel , .net
  • Compétences en Python, SAS, R ou autres langages permettant d'évaluer rapidement les caractéristiques des modèles et de comparer les différents modèles possibles.
  • Expérience en analyse quantitative
  • Est diplômé d’un doctorat dans une matière quantitative (de préférence un diplôme en mathématiques financières) d’un PHD, d’une école d’ingénieur ou d’un diplôme d’actuariat.
  • Une expérience professionnelle pertinente de minimum 6 ans
  • Une bonne connaissance des marchés de capitaux, des principaux facteurs de risque, des instruments financiers et dérivés
  • Une première expérience sur les techniques de modélisation (Idéalement FRTB,  ou du risque de marché et/ou de contrepartie et/ou du risque de crédit et des exigences réglementaires.
  • Une bonne compréhension des processus stochastiques et des techniques d'évaluation des produits dérivés, connaissance de plusieurs modèles de prix d'actifs sous-jacents et de diverses techniques numériques.

 

Autres compétences :

  • Capacité à remettre en question les méthodologies proposées et à proposer des solutions alternatives.
  • Compétences en matière de validation : capacité à valoriser de nouvelles idées, qu'elles soient favorables ou critiques, et à examiner les problèmes sous différents points de vue.
  • Esprit d'audit pour examiner les méthodologies sous un angle réglementaire.
  • Bon niveau en anglais (Avec des compétences rédactionnelles)
  • Expérience des techniques et processus de validation de modèles.
  • Capacité relationnelle afin d’établir de manière proactive des relations avec divers départements de la banque.

 

La mission :

  • Consiste à développer des modèles et effectuer des examens indépendants des méthodologies FRTB, et à conseiller la direction sur le niveau de risque de modèle découlant de l'utilisation de ces méthodologies.
  • De réévaluer les modèles internes FRTB, et de modifier et adapter les modèles FRTB qui doivent faire l’objet d'examens indépendants.

 

Précision sur le poste

  • Le candidat doit être un spécialiste, un expert capable de développer et d'effectuer des examens qualitatifs et quantitatifs requis, ainsi que, potentiellement, de guider et de gérer les membres de l'équipe affectés aux projets d'examen.
  • Le candidat doit avoir une expertise technique suffisante pour répondre à ces exigences et doit avoir un esprit d'audit, en outre, des compétences pour examiner et réexaminer les méthodologies qui sont axées sur la réglementation FRTB.

 

Le contexte (général) réglementaire

Le règlement européen appelé CRR permet de calculer les exigences de fonds propres pour le risque de marché par l'approche du modèle interne (IMA), et les exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie par la méthode du modèle interne (IMM) et la méthode avancée de l'évaluation du risque de contrepartie (A-CVA).

Notre client a développé des méthodes de calcul de Value-at-Risk (VaR), Stressed VaR, Incremental Risk Capital (IRC) et Comprehensive Risk Measure (CRM) pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de marché.

Il travaille également sur le développement de nouvelles méthodologies de risque de marché pour se conformer à la prochaine révision fondamentale du règlement sur le portefeuille de négociation (FRTB). Votre intervention portera sur cette thématique.

La CRR exige également l'évaluation prudente de tous les instruments qui sont évalués à leur juste valeur à des fins comptables. L'objectif de la CRR est de garantir que l'évaluation des actifs utilisés à des fins réglementaires ne soit pas supérieure à la valeur de réalisation réelle et, dorénavant, la CRR impose le calcul d'un ajustement supplémentaire de l'évaluation (AVA) à déduire des fonds propres.

Details:


Location: France

City: PARIS

Experience: 5 ans minimum en modélisation

Job salary: A discuter

Job Type: Full-time

Skills: Model creation,CREDIT Model,MARKET model,CVA and others,Python,R,SAS,VBA-VB.net

Note: Only candidates can apply to jobs.

More offers


FRTB MODELLER PARIS (EXPERT)

For a long term project, we are looking for a FRTB modeler

The role:

  • Model development for the benefit of Fundamental Review of Trading Book (FRTB)
  • Modelling of the VaR, stressed Var
  • Calculation of the Default Risk Charge
  • Calculation of the Expected Shortfalls or the Non Modellable Risk Factors for models.
  • Reference guide to write: Creating documents for models , explanation of the model.
  • Backtests

 The ideal Risk FRTB Modeller candidate must have the following skills:

  • Experience working on FRTB regulations.
  • Deep understanding of internal models.
  • Knowledge of either the Default Risk Charge, the Expected Shortfalls or the Non Modellable Risk Factors for models.
  • Experience creating documents and calculating models.
  • Programming skills Python, R, SAS or MATLAB.

 

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Analyste Performance – Chargé de reporting PARIS

Pour une mission chez notre client dans le secteur bancaire, nous recherchons un analyste performance qui aura également un rôle de chargé de reporting.

Une première expérience sur ces deux thématiques est obligatoire. C’est un poste pour un senior.

Vous travaillez dans un service de reporting (et de production) dédié à la clientèle. Ce service reporting centralise divers types de données provenant de différents services avec qui vous serez amené à collaborer régulièrement afin d'assurer la meilleure cohésion et transmission de données liées à la clientèle.

Vous contribuez activement au pilotage de la performance en accord avec les objectifs fixés et participez au développement d’une culture de contrôle de gestion en assurant un rôle d’analyse et de conseil auprès du Directeurs et des managers Opérationnels.

 

La mission

Vos principales missions s’articuleront autour des axes suivants :

 

  • Reporting et Analyse
    • Garantir la fiabilité et traçabilité des données chiffrées utilisées et transmises aux clients et aux managers
    • Analyser les écarts entre le réel et prévisionnel à partir des éléments opérationnels.
    •  Identifier, remonter ou traiter les éventuelles anomalies afin de transmettre les rapports dans les délais imposés
    • Produire ces reporting

 

  • Pilotage de la performance
    • Produire et analyser les attributions de performance
    • Administrer la base indices et benchmarks
    • Piloter la performance des activités ;
    • Analyser la rentabilité des différents comptes
    • Mettre en place des indicateurs clés 
    • Identifier les leviers d’amélioration de la performance 

 

 

Votre profil et vos compétences

  • Vous parlez couramment l'anglais et idéalement allemand.
  • Une expérience pratique de B-One (BISAM – Factset) ou d’un autre logiciel d’analyse de performance et des Data Providers (Bloomberg, …) : Obligatoire
  • Vous avez déjà utilisé des logiciels informatiques de gestion de performance et maîtrisez nécessairement les fonctions avancées d’Excel (et VBA) et vous avez des bases en SQL
  • De formation bac + 5, issu d’une grande école, vous avez une première expérience similaire
  • Vous avez une bonne connaissance des instruments financiers
  • Vous avez une connaissance des indicateurs de mesure de performance et de risque : maîtrise des mathématiques financières et des concepts d’attribution de performance
  • L’acquisition du CFA 1er niveau ou du CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) serait un atout supplémentaire

 

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DevOps/ Google Cloud PARIS

Pour notre client en plein développement, nous recherchons une personne ayant le profil suivant.

Poste en CDI (Salaire à discuter). Démarrage ASAP.

Votre profil

Personne avec un minimum de 3 ans d’expérience (Hors alternance). Merci de ne pas postuler si vous ne répondez pas à ce critère svp.

Nous recherchons une personne ayant le profil suivant :  Ces critères sont obligatoires

  • Expertise Google Cloud Platform (capacité à optimiser une infra cloud sur GCP)
  • Expertise git (integration continue CI/CD) avec une connaissance approfondie de gitlab
  • Connaissance Kubernetes (expérience avérée)

 

Merci de nous détailler votre expérience sur ces 3 expertises lors de l’envoi de votre candidature svp.

 

Idéalement

  • Une première expérience Back End (Django,gunicorn,python,SQL,NoSql,Firebase)
  • Une première expérience Front End (niveau minimal React)

 

Le poste

 

Vous serez en charge de la stratégie d'intégration continu et du maintien/optimisation de l'infrastructure cloud (front et backend) afin de répondre aux attentes de performance de la solution Software As A Service développée au sein de la société.

 

Vous intégrerez une équipe jeune.

 

Cordialement

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Consultant fonctionnel FRTB (Standard) / Market Risk analysis PARIS

Pour une mission dans une grande banque parisienne, nous recherchons un Consultant fonctionnel FRTB (Méthode Standard) - Market Risk analysis.

 

Vous devez avoir idéalement entre 9 et 12 ans d’expérience (un minimum de 9 ans d’expérience). Ne pas postuler dans le cas contraire svp.

Poste en CDI ouvert aux freelances

 

Votre profil

  • Solides compétences en risque de marché
  • Appétence pour l’informatique (VBA, SQL, Business Object, ...),
  • Anglais courant

 

Vous avez idéalement

  • Des connaissances sur FRTB (idéalement en méthode standard)
  • Une expérience en conseil en organisation
  • Ou en management de projet ou en mission en Coordination et gestion de projet (PMO / Pilotage) de PMO (hors IT)

 

Contexte de la mission :

Vous intégrerez le département Market Risk, spécifiquement l’équipe CCA (Control Certification & Analysis)

 

Cette équipe a notamment pour objectif d’analyser les risques et certifier les indicateurs de risques (VaR, SVaR, grecques, suivi des limites,…) sur son périmètre de manière quotidienne..

 

Votre rôle de la mission

La prestation consiste à assurer les activités suivantes au sein de l’équipe CCA dans le cadre du projet FRTB (Méthode standard) :

  • Analyse de la qualité des données
  • Mise en place de KPI de contrôle de la qualité des données et suivi d'actions correctrices sur le projet FRTB SA 
  • Analyse de la qualité des données utilisées dans le calcul FRTB SA
  • Tests fonctionnels sur les différents types de produits couverts par FRTB SA
  • Participation aux workshops fonctionnels visant à définir les actions correctrices

 

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CONSULTANT SENIOR KYC LUXEMBOURG

Bonjour, nous recherchons un consultant senior KYC pour une mission sur Luxembourg.

 

Parlant parfaitement l’anglais, français et Allemand (aussi bien à l’écrit, qu’à l’oral qu’au niveau conversationnel).

 

Mission de 3 mois renouvelable

Expérience réussie dans le domaine du KYC d’au moins 4 ans notamment dans l’analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures complexes, Trust, Private Equity).

 

La mission

Suite aux nouvelles exigences dans la réglementation KYC (IV Directive, exigences fiscales…) nous poursuivons la mise en conformité de nos dossiers investisseurs par rapport à ces législations.

Le consultant travaillera au sein de l’équipe KYC et il s'assurera de :

  • Analyser la documentation nécessaire à l'établissement d'un compte selon le type de client ou structure
  • Paramétrer et actualiser les bases de données clients ;
  • Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations ;
  • Communiquer avec les clients/ investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.
  • Chaque consultant aura une répartition d’un nombre de dossiers bien défini à réaliser pendant cette période

 

Formation

 

Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

Un diplôme supérieur en Droit des sociétés ou en Finance

 

Votre profil

  • Connaissance de la législation AML/KYC en vigueur ainsi que les règles FATCA, AEOI,.
  • Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfer.
  • Bonne connaissance de l'univers des fonds d'investissement
  • Bonne aisance au niveau des outils informatiques en général (bureautique) et avec des grandes facilités d’adaptation aux outils informatiques de type professionnels

 

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