MODELISATEUR RISK DE TAUX (Département ALM) PARIS (1 Junior / 1 Senior)
Job: MODELISATEUR RISK DE TAUX (Département ALM) PARIS (1 Junior / 1 Senior)
Job description
Pour une banque sur Paris, nous recherchons un Modélisateur risk de taux / ALM (H/F) JUNIOR et un autre SENIOR (Salarié ou indépendant)
Votre rôle :
- Réaliser des études quantitatives et statistiques, pour élaborer ou améliorer les modèles comportementaux
- Améliorer et/ou valider les modèles de taux
- Participer à la définition et la maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-testing)
- Calibrage et le back-testing des modèles de taux
- Participer à la préparation du Comité de validation des modèles du Groupe.
- Participer à la mise en conformité avec les réglementations IRRBB, Bâle 3
- Participer à la Contribution à l’élaboration des états financiers notamment en normes IFRS9
- Participer à l'implémentation des modèles
- Calcul et modélisation des TCI
Votre skills
- La connaissance des produits financiers de taux, ainsi que la maîtrise de la modélisation financière sont indispensables pour mener à bien ce type de mission
- Expertise sur SAS ou R, voire Python
- Connaissance de l’aspect réglementaire IRRBB
- Connaissance de IFRS9
Details:
Location: France
City: PARIS
Experience: 2 years minimum
Job salary: A discuter
Job Type: Full-time
Skills: Assets and Liabilities Management,Modelling,Model creation,Model validation,Python,R,SAS,Basel 3-4
Note: Only candidates can apply to jobs.