ANALYSTE QUANTITATIF SENIOR Luxembourg – Crédit Risk (SAS, R, ou PYTHON)
Job: ANALSYTE QUANTITATIF SENIOR Luxembourg – Crédit Risk (SAS, R, ou PYTHON)
Job description
Sur Luxemburg, pour un projet long terme nous recherchons un profil Quant / Analyste Quantitatif H/F (Confirmé ou Senior), salarié ou indépendant pour intervenir au sein d'un grand établissement bancaire dans une équipe de validation de modèles.
La prestation consistera à mener les travaux suivants :
- Analyse critique des méthodologies utilisées dans la construction de modèles
- Réalisation des calculs indépendants pour vérifier la bonne implémentation des modèles
- Back testing et stress testing des modèles internes afin de déterminer la performance et la robustesse des modèles
- Analyse de l’adéquation des résultats vis-à-vis des réglementations en vigueur
- Recommandations d’amélioration des modèles
- Rédaction de rapports de validation
Votre profil :
- Diplomé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire BAC +5 en mathématiques et statistiques
- Connaissances du risque de crédit et/ou Asset and Liabilities Management
- Connaissances des techniques de modélisation sur les risques (scoring, valorisation d’instruments financiers, VaR, etc.)
- Modélisation du risque de crédit : PD, LGD, EAD, capital économique, IRC, CRM,
- Back testing et stress testing des modèles internes
- Compétences en programmation (SAS, R, ou PYTHON)
Salaire et Tarif
- Salaire élevé lié à votre expérience et compétence– Bonus lié à votre activité au sein du cabinet
- Pour les indépendants, Tarif à négocier également
Details:
Location: Luxembourg
City: Luxembourg
Experience: 5 ans Minimum
Job salary: A discuter
Job Type: Freelance
Skills: Credit Risk,Python,R,SAS
Note: Only candidates can apply to jobs.